Einführung in die Squeeze-Wiedergabe Die Squeeze-Wiedergabe ist ein Volatilitäts-Setup. Es beginnt tatsächlich mit einem ungewöhnlichen Mangel an Volatilität für den Markt, dass Sie handeln. Mit anderen Worten, ein Markt ist der Handel mit viel weniger Volatilität als in der Regel ist die Beurteilung der Märkte historische Daten. Kernpunkt: Der Squeeze Play beruht auf der Prämisse, dass Aktien und Indizes zwischen Perioden mit hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Wenn Perioden geringer Volatilität auftreten, sollte ein Markt schließlich wieder auf sein normales Niveau der Volatilität zurück. Meine Strategie verwendet zwei Indikatoren angewendet auf Daily Bars: Die bekannten Bollinger Bands und. . Die viel weniger bekannten Keltner Channels. Sowohl die Bollinger-Bands als auch die Keltner-Kanäle verwende ich die Standard-Standardeinstellungen, die auf der breiten Mehrheit der Handelsplattformen verwendet werden, die ich gesehen habe: Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung, 2 Keltner-Kanäle: Länge 20. Es gibt zwei Versionen der Keltner Kanäle, die häufig verwendet werden. Ich benutze die Version, in der die Bänder aus quotAverage True Range. quot abgeleitet werden Wenn ich sah, wie Keltner Kanäle in verschiedenen Charting-Programme konfiguriert sind, Ive bemerkte, dass es einige kleinere Variationen geben kann. Sie sollten nicht nur sicher sein, dass Sie mit der Formulierung, die durchschnittliche True Range verwendet, sondern auch, dass die Mittellinie der 20-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. Okay, lassen Sie sich in den Mut von beiden dieser Indikatoren, so dass youll verstehen, warum die Kombination dieser beiden Indikatoren ist so effektiv. Bollinger Bands wurden bekannt als ein Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Eine Bollinger-Band erzählt Ihnen die Höhe der Volatilität gibt es einen bestimmten Markt relativ zu der jüngsten Vergangenheit. Wenn ein Markt gegenüber der jüngsten Vergangenheit sehr volatil ist, wird die Bollinger-Band expandieren. Wenn ein Markt durch eine Periode der niedrigen Volatilität in Bezug auf die jüngste Vergangenheit geht, wird die Bollinger Band contract. Capture Profits mit Bands und Kanäle weithin bekannt für ihre Fähigkeit, Volatilität und Capture-Preis-Aktion zu integrieren, sind Bollinger Bands ein beliebtes Grundnahrungsmittel gewesen Händler im Devisenmarkt. Allerdings gibt es andere technische Optionen, die Händler in den Devisenmärkten für die Erfassung von profitable Chancen in Swing-Aktion gelten können. Weniger bekannte Band Indikatoren wie Donchian Kanäle. Keltner-Kanäle und STARC-Bänder werden verwendet, um solche Möglichkeiten zu isolieren. Auch in den Futures und Optionen Märkten, diese technischen Indikatoren haben eine Menge zu bieten angesichts der großen Liquidität und technische Natur des FX-Forum verwendet. Abweichend von den zugrunde liegenden Berechnungen und Interpretationen ist jede Studie einzigartig, weil sie verschiedene Komponenten der Preisaktion hervorhebt. Hier erklären wir, wie Donchian Kanäle. Keltner-Kanäle und STARC-Bands und wie Sie diese im Forex-Markt zu Ihrem Vorteil nutzen können. Donchian Kanäle Donchian Kanäle sind Preis-Kanal-Studien, die auf den meisten Chart-Pakete verfügbar sind und kann sowohl von Anfänger und Fachhändler profitabel angewendet werden. Obwohl die Anwendung vor allem für den Rohstoff-Futures-Markt gedacht war, können diese Kanäle auch weit im FX-Markt verwendet werden, um kurzfristige Bursts oder längerfristige Trends zu erfassen. Erstellt von Richard Donchian, der als Vater erfolgreicher Trendfolgen betrachtet wird, enthält die Studie die zugrunde liegenden Währungsschwankungen und zielt darauf ab, gewinnbringende Einsendungen zu Beginn eines neuen Trends durch die Penetration der unteren oder oberen Bande zu platzieren. Basierend auf einem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt (und damit manchmal auch als gleitender Durchschnittsindikator bezeichnet) stellt die Anwendung zusätzlich Banden her, die die höchsten und niedrigsten Werte darstellen. Als Ergebnis werden die folgenden Signale erzeugt: Ein Kauf - oder Langsignal wird erzeugt, wenn die Kursaktion durchbricht und oberhalb des oberen Bandes schließt. Ein Verkaufs - oder Kurzsignal wird erzeugt, wenn die Kursaktion durchbricht und unterhalb des unteren Bandes schließt. Die Theorie hinter den Signalen mag zunächst etwas verwirrend erscheinen, da die meisten Händler annehmen, dass ein Bruch der oberen oder unteren Grenze eine Umkehrung signalisiert, aber sie ist eigentlich ganz einfach. Wenn die aktuelle Preisaktion in der Lage ist, die Bereiche hoch zu überschreiten (sofern genügend Impuls vorhanden ist), dann wird ein neuer Höchstwert ermittelt, weil ein Aufwärtstrend folgt. Umgekehrt, wenn die Preisaktion kann durch die Bereiche niedrig abstürzen, kann ein neuer Abwärtstrend in den Arbeiten sein. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie diese Theorie auf den Devisenmärkten funktioniert. Abbildung 1: Ein typisches Beispiel für die Wirksamkeit von Donchian-Kanälen Quelle: FXtrek Intellicharts In Abbildung 1 sehen wir die kurzen, einstündigen zeitlich begrenzten Euro / U. S. Dollar-Währungspaar-Diagramm. Wir können sehen, dass vor dem 8. Dezember die Preisaktion in engen Konsolidierung innerhalb der Parameter der Bands enthalten ist. Dann, um 2 Uhr am 8. Dezember, macht der Preis des Euro einen Lauf auf die Sitzung und schließt sich über der Band bei Punkt A. Dies ist ein Signal für den Händler, eine Long-Position und liquidieren Short-Positionen auf dem Markt. Bei korrekter Eingabe erhält der Trader im kurzen Intraday-Burst fast 100 Pips. Keltner Kanäle Eine weitere große Kanal-Studie, die in mehreren Märkten von allen Arten von Händlern verwendet wird, ist die Keltner-Kanal. Der Antrag wurde von Chester W. Keltner (in seinem Buch, wie man Geld in Commodities (1960)) eingeführt und später von der berühmten Futures-Trader Linda B. Raschke geändert eingeführt. Raschke änderte die Anwendung, um die durchschnittliche Reichweitenberechnung über 10 Perioden zu berücksichtigen. Damit hat der volatilitätsbasierte technische Indikator viele Ähnlichkeiten mit den Bollinger-Bändern. Der Unterschied zwischen den beiden Studien ist einfach, dass Keltners Kanäle Volatilität unter Verwendung der hohen und niedrigen Preisen, während Bollingers Studien beruhen auf der Standardabweichung. Dennoch weisen die beiden Studien ähnliche Interpretationen und handelbare Signale auf den Devisenmärkten auf. Wie Bollinger-Bänder werden Keltner-Kanalsignale erzeugt, wenn die Preisaktion über oder unter den Kanalbändern bricht. Wenn jedoch die Preisaktion oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Barrieren auftritt, wird eine Fortsetzung über einen Retracement zurück zu der medianen oder gegenüberliegenden Barriere begünstigt. (Weitere Informationen finden Sie unter Entdecken von Keltner-Kanälen und dem Chaikin-Oszillator und den Grundlagen von Bollinger-Bändern.) Wenn die Preisaktion über die Bandbreite hinausgeht, sollte der Trader die Einleitung von Long-Positionen bei der Liquidierung von Short-Positionen in Erwägung ziehen. Wenn die Kursbewegung unterhalb der Bandbreite unterbrochen wird, sollte der Trader in Erwägung ziehen, Short-Positionen einzuleiten, während er Long - oder Buy-Positionen verlässt. Lassen Sie uns weiter in die Anwendung, indem Sie auf das Beispiel unten. Abbildung 2: Drei profitable Möglichkeiten werden dem Händler durch Keltner präsentiert. Quelle: FXtrek Intellicharts Durch die Anwendung der Keltner-Studie auf ein tägliches gezeichnetes britisches Pfund / Japanisches Yen-Währungskreuzpaar können wir sehen, dass die Preisaktion über der oberen Barriere bricht und dem Händler signalisiert, lange Positionen einzuleiten. Mit dem Einsatz von effektiven Beiträgen wird der FX Trader die Möglichkeit haben, effektive Gewinnschwankungen effektiv zu erfassen und gleichzeitig effizient zu profitieren und die Gewinne zu maximieren. Kein anderes Beispiel ist visuell atemberaubender als die erste Pause oberhalb der oberen Barriere. Hier kann der Trader über dem Schluss der anfänglichen Session, der am 17. Juli an Punkt A beginnt, einleiten. Nachdem der erste Eintrag über dem Ende der Sitzung platziert ist, ist der Trader in der Lage, ungefähr 300 Pips zu erfassen, bevor die Preisaktion zurückzieht Um die Unterstützung erneut zu überprüfen. Anschließend kann am Punkt B eine weitere Position eingeleitet werden, wobei der Impuls erneut die Position annimmt, die etwa 350 Pips höher ist. STARC-Bänder Ähnlich dem technischen Indikator für Bollinger Band werden STARC (oder Stoller Average Range Channels) - Bande berechnet, um die Marktvolatilität zu berücksichtigen. Entwickelt von Manning Stoller in den 1980er Jahren, werden die Bands in Abhängigkeit von den Schwankungen der mittleren True-Range-Komponente zusammenziehen und expandieren. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Interpretationen besteht darin, dass STARC-Bänder dazu beitragen, den Handel mit höheren Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln und nicht die Standardabweichungen, die die Preisaktion enthalten. Einfach ausgedrückt, die Bands wird es dem Händler ermöglichen, höhere oder niedrigere Risiko Chancen als eine Rückkehr zu einem Median zu betrachten. Preis-Aktion, die steigt auf die obere Band bietet eine niedrigere Risiko-Verkaufschance und eine hohe Risiko-Situation kaufen. Preis-Aktion, die auf die untere Band zurückgeht bietet eine niedrigere Risiko Kaufgelegenheit und eine hohe Risiko-Situation Situation. Dies ist nicht zu sagen, dass die Preisaktion nicht gegen die neu initiierte Position gehen, aber STARC-Bands tun in den Händlern zugunsten durch die Anzeige der besten Chancen zu handeln. Wenn dieser Indikator mit einem disziplinierten Geldmanagementsystem gekoppelt ist, kann der FX-Enthusiast profitieren, indem es Initiativen mit geringerem Risiko annimmt und Verluste minimiert. Werfen wir einen Blick auf eine Chance in den neuseeländischen Dollar / U. S. Dollar-Währungspaar. Abbildung 3: Ein großes Risiko für die Belohnung wird durch dieses Beispiel von STARC-Bändern im NZD / USD dargestellt. Quelle: FXtrek Intellicharts Blick auf Neuseeland Dollar / U. S. Dollar-Währungspaar, das in Abbildung 3 dargestellt wird, sehen wir, dass die Preisbewegung einen bullish Anstieg über dem Kurs von November angebracht hat, und das Währungspaar schaut reif für ein Retracement von sort. Hier kann der Händler den STARC-Indikator sowie einen Preisoszillator (Stochastik in diesem Fall) zur Bestätigung des Handels anwenden. Nach der Überlagerung der STARC-Bänder kann der Trader eine risikoarme Verkaufschance sehen, wenn wir uns der oberen Band an Punkt A nähern. Warten, bis die zweite Kerze in der Lehrbuchabend-Sternformation zu schließen, kann die Person nutzen, indem Sie einen Eintrag unten Der Abschluss der Sitzung. Bestätigen Sie mit dem Abwärtskreuz im Stochastischen Oszillator, Punkt X, wird der Händler in der Lage sein, fast 150 Pips in der Tage-Sitzung zu profitieren, während die Währung von 0.7150 auf eine sogar 0.7000 Zahl stürzt. Beachten Sie, dass die Preisaktion das untere Band an diesem Punkt berührt, was eine risikoarme Kaufgelegenheit oder eine potenzielle Umkehrung im kurzfristigen Trend signalisiert. Putting It All Together Nachdem wir nun die Marktchancen anhand von kanalbasierten technischen Indikatoren untersucht haben, ist es an der Zeit, zwei weitere Beispiele genauer zu betrachten und zu erläutern, wie solche Gewinnschwächen erfasst werden können. In Abbildung 4 sehen wir eine große kurzfristige Chance im britischen Pfund / Schweizer Franken Währungskreuzpaar. Nun setzen Sie die Donchian technischen Indikator zu arbeiten und gehen Sie durch den Prozess Schritt für Schritt. Abbildung 4: Die Anwendung der Donchian-Kanal-Studie, sehen wir ein paar sehr profitable Möglichkeiten in der kurzen Zeitrahmen eines einstündigen Chart. Quelle: FXtrek Intellicharts Dies sind die folgenden Schritte: 1. Wenden Sie die Donchian-Kanal-Studie auf die Preis-Aktion. Sobald der Indikator angewendet wird, sollten die Chancen deutlich sichtbar sein, da Sie die Zeiträume, in denen die Preisaktion über oder unter den Studienbändern bricht, zu isolieren suchen. 2. Warten Sie auf den Abschluss der Sitzung, der möglicherweise über oder unter dem Band liegt. Eine Schließung wird für die Einrichtung benötigt, da die anhängige Aktion sehr gut innerhalb der Bandenparameter zurückkehren könnte, was letztlich den Handel annulliert. 3. Platzieren Sie den Eintrag leicht über oder unter dem Verschluss. Sobald Schwung übernommen hat, sollte die Richtungsvorspannung den Preis vorbei schieben. 4. Verwenden Sie immer das Stop-Management. Sobald der Eintrag ausgeführt worden ist, sollte der Stopp immer in Betracht gezogen werden, wie in jeder anderen Situation. Die Anwendung der Donchian-Studie in Abbildung 4, finden wir, dass es einige profitable Chancen in der kurzen Zeitspanne gab. Punkt A ist ein Paradebeispiel: Hier schließt sich die Sitzung unterhalb des unteren Kanals, was zu einem Abwärtstrend führt. Als Ergebnis wird der Eintrag auf dem unteren der Sitzung nach dem Ende, bei 2.2777 platziert. Die nächste Station wird etwas höher als die Höhe der Sitzung, bei 2.2847. Sobald Sie auf dem Markt sind, können Sie entweder liquidieren Ihre Short-Position auf dem ersten Bein nach unten oder halten auf den Verkauf. Im Idealfall würde die Position beibehalten werden, um ein legitimes Risiko für das Lohnverhältnis beizubehalten. Allerdings, wenn die Position geschlossen ist, können Sie eine erneute Einleitung in Punkt B zu berücksichtigen. Letztlich wird der Handel profitieren über 120 Pips, rechtfertigen die High-End. Definition einer Keltner Opportunity Es ist nicht nur Donchians, die verwendet werden, um profitable Chancen zu erfassen - Keltner Anwendungen können auch verwendet werden. Mit dem Schritt-für-Schritt-Ansatz lässt sich eine Keltner-Chance definieren: 1. Überlagern Sie den Keltner-Kanal-Indikator auf die Kursaktion. Wie bei dem Donchian-Beispiel sollten die Chancen deutlich sichtbar sein, da Sie nach der Penetration der oberen oder unteren Bänder suchen. 2. Legen Sie eine Sitzung der Nähe der Kerze, die am nächsten oder innerhalb der Kanäle Parameter. 3. Platzieren Sie den Eintrag vier bis fünf Punkte unterhalb der hohen oder niedrigen der Sitzungen Kerze. 4. Money-Management wird angewendet, indem ein Stop leicht unterhalb der Sitzungen niedrig oder über den Sitzungen hohen Preis. Lets gelten diese Schritte auf das britische Pfund / U. S. Dollar Beispiel unten. Abbildung 5: Ein heikler, aber profitabler Fang mit dem Keltner-Kanal Quelle: FXtrek Intellicharts In Abbildung 5 sehen wir eine sehr profitable Chance im britischen Pfund / U. S. Dollar-Hauptwährung Paar auf dem täglichen Zeitrahmen. Schon in den vergangenen Wochen hat der Trader die obere Barriere zweimal getestet. Der Händler kann einen dritten Versuch sehen, da die Preisaktion am 27. Juli an Punkt A ansteigt. Was an dieser Stelle zu erreichen ist, ist ein definitives Ende oberhalb der Barriere Was die Einleitung einer Langposition signalisiert. Sobald der Chartist die klare Pause einnimmt und oberhalb der Barriere schließt, wird der Eintrag fünf Punkte über die Höhe der geschlossenen Sitzung (Eintragung) gelegt. Dies wird sicherstellen, dass die Dynamik auf der Seite des Handels und der Fortschritt wird sich fortsetzen. Der Begriff wird unseren Eintrag genau auf 1,8671 setzen. Danach wird unser Stopp unter dem niedrigen Preis um ein bis zwei Punkte oder in diesem Fall bei 1.8535 platziert. Der Handel zahlt sich aus, während die Kursbewegung in den folgenden Wochen höher steigt, während unsere Gewinne auf dem Zinsniveau von 1.9128 maximiert werden. Mit einem Gewinn von über 400 Pips in weniger als einem Monat, ist die Risiko-Belohnung bei mehr als ein 3: 1-Verhältnis maximiert. Fazit Obwohl die Bollinger-Bands weit verbreitet sind, haben Donchian-Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bands vergleichsweise profitable Chancen. Durch die Diversifizierung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Band-basierten Indikatoren, youll in der Lage sein, eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten im Devisenmarkt zu suchen. Diese weniger bekannten Bands können das Repertoire des Anfängers und der erfahrenen Trader hinzufügen. Keltner Channel-Strategie Der Keltner-Kanal ist eine beliebte technische Indikator auf den meisten Charting-Software-Programme gefunden. Chester Keltner, der ein Getreidehändler in Chicago war, beschrieb zuerst den Indikator in seinem Buch von 1960, wie man Geld in Gebrauchsgütern verdient. Er beschrieb die Mittellinie dieses Trendfolgesindikators als einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des typischen Preises. Typischer Preis wurde berechnet, indem ein Preisstab hoch, niedrig und geschlossen hinzugefügt und dann durch drei (H L C) / 3 dividiert wurde. Die obere und untere Kanallinie wurde um einen bestimmten Abstand (/ -) von der Mittellinie gezogen. Der Abstand wurde durch die Berechnung eines 10 Tage einfachen gleitenden Durchschnitts der Preisspanne (hoch - niedrig) bestimmt. Grundsätzlich sind Keltner-Kanäle eine volatilitätsbasierte Hüllkurve, was den Bollinger-Bändern ähnlich ist, außer dass sie den durchschnittlichen wahren Bereich des Preises verwenden, um die Entfernung von der Mittellinie zu bestimmen. Die Keltner-Kanäle youll sehen Sie in den Charts unten verwenden eine 20-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt der typischen Preis und verwenden Sie einen Multiplikator von 1,5 mal ATR für die Entfernung der Bänder von der Mittellinie. KOMPONENTEN Keltner Kanal (Einstellung: 20 - 1.5) MACD Histogramm (Einstellung: 3 - 9 - 15) KELTNERKANAL STRATEGIE SIGNALE Diese Strategie versucht, den Trader anzuzeigen, wenn genügend Impuls in einer Aktie oder ETF (wie z QQQQ unten), um einen Pullback zu handeln. Sobald es genug Impuls gibt, um einen Handel zu rechtfertigen, wird das MACD-Histogramm verwendet, um einen Handel in Richtung des unmittelbaren Trends auszulösen. Wieder, nicht ein komplettes Day-Trading-System, bis Sie Ihre Exit-Strategie hinzufügen und handeln Geld-Management. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihre erste Stop, versuchen Sie immer einige Ideen von meinem Stock Day Trading System Seite. Bereiche der Preisstützung und Widerstandsfähigkeit funktionieren im Allgemeinen gut für erste Anschläge. Natürlich ist ihr Nachteil, dass jeder weiß, wo theyre an. Kaufen Sie Setup: Zwei aufeinander folgende Preisleisten schließen über dem Kanal Buy Trigger: MACD Histogramm steigt (bei Bar schließen) Short Setup: Zwei aufeinander folgende Preisleisten schließen unter Channel Short Trigger: MACD Histogramm fällt (bei Bar schließen) Sie müssen einige Trading verwenden Sinnvoll bei der Verwendung von Einträgen wie oben. Youll Hinweis auf dem Diagramm oben um ca. 12:20 Uhr gibt es ein anderes Signal zu kurz nach den Regeln, aber Preis hatte gerade einen neuen Höhepunkt. So haben youd vier Möglichkeiten an diesem Punkt: 1) Nehmen Sie den kurzen, wie üblich. 2) Nehmen Sie den kurzen mit einem festeren Halt. 3) Nehmen Sie den Kurzschluss mit einem Plan, um Rückwärts zu stoppen, wenn der Anschlag getroffen wird. 4) Nehmen Sie nicht den Handel. Zusätzlich zu einem neuen Hochpreis hatte der Preis gerade eine Trendlinie (nicht auf der Karte gezeichnet) gebrochen, und das MACD-Histogramm hatte eine doppelte Divergenz. Man könnte einen Fall für einen langen Eintrag hier anstelle eines kurzen Eintrags mit dem Histogramm für Divergenz, wie in der Divergenz-Trading-Strategie zu machen. Sie sehen aus diesem Beispiel, warum die Märkte tun, was sie tun. Verschiedene Händler können auf das gleiche exakte Diagramm und bekommen völlig entgegengesetzte Vorstellungen, was Preis könnte als nächstes zu suchen.
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