Bollinger Band Mathematik

BlackScholes-Modell und Bollinger Bands Wei Liu a ,. Xudong Huang a, b. Weian Zheng a, c. Eine Abteilung für Statistik, East China Normal University, Shanghai 200062 China b Hochschule für Mathematik und Informatik, AnHui NormalUniversity, Wahu 241000, China c Department of Mathematics, Universität von Kalifornien, Irvine, CA 92697, USA erhielt 19. Dezember 2005. Revised 20. März 2006. Online verfügbar am 27. April 2006. Bollinger-Bands sind in der Börse als beliebtes technisches Analyse-Tool bekannt. Wir fanden, dass BlackScholes Aktienkurs-Modell hatte diese Bollinger Bands Eigentum auch. In dieser Arbeit geben wir den Beweis für dieses Phänomen und geben eine neue Verteilung der von den Bollinger-Bändern erzeugten Statistiken. BlackScholes-Modell Bollinger-Bänder Beweglicher Durchschnitt Stationärer Prozess Stationäre Verteilung Copyright 2006 Elsevier B. V. Alle Rechte vorbehalten. Zitieren von Artikeln () Empfohlene Artikel In Verbindung stehender Buchinhalt Copyright 2016 Elsevier B. V. mit Ausnahme bestimmter Inhalte Dritter. ScienceDirect ist ein eingetragenes Warenzeichen von Elsevier B. V. Cookies werden von dieser Website verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Cookies-Seite. Melden Sie sich über Ihre InstitutionDie Grundlagen der Bollinger Bands Laden des Spielers. In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte, die Technik, einen gleitenden Durchschnitt mit zwei Handelsbändern über und unter ihm zu verwenden. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt addieren und subtrahieren die Bollinger-Bänder eine Standardabweichungsberechnung. Die Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst. Wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passen sich die Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Dies ist, was macht sie so praktisch für Händler: sie finden können fast alle Preisdaten zwischen den beiden Bands benötigt. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. (Weitere Informationen zur Volatilität finden Sie unter Tipps für Investoren in volatilen Märkten.) Was ist ein Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen (Banden) über und unter ihm. Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, die Preiskanäle sind die Standardabweichungen des zu untersuchenden Bestandes. Die Bands werden sich ausdehnen und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Themas flüchtig wird (Expansion) oder in ein enges Handelsmuster (Kontraktion) gebunden wird. (Erlernen Sie über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, indem Sie heraus überprüfen Bewegungsdurchschnitte: Was sie sind) Ein Vorrat kann für lange Perioden in einem Trend handeln. Wenn auch mit einer gewissen Volatilität von Zeit zu Zeit. Um den Trend besser zu sehen, verwenden Händler den gleitenden Durchschnitt, um die Preisaktion zu filtern. Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen über den Handel des Marktes sammeln. Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Rückgang der Trend, kann der Markt konsolidieren. Handel in einer schmalen Mode und kreuz und quer über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Um dieses Verhalten besser zu überwachen, nutzen Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten rund um den Trend umfassen. Wir wissen, dass die Märkte täglich tagtäglich handeln, obwohl sie noch im Aufwärtstrend oder Abwärtstrend handeln. Techniker verwenden bewegte Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstand Linien, um die Preis-Aktion einer Aktie zu antizipieren. Oberer Widerstand und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler ziehen gerade Linien, die entweder Tops oder Börsenkurse verbinden, um die oberen oder unteren Preis-Extreme zu identifizieren, und dann parallele Linien hinzufügen, um den Kanal zu definieren, in dem sich die Preise bewegen sollten. Solange die Preise nicht aus diesem Kanal verschoben werden, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich die Preise wie erwartet bewegen. Wenn die Aktienkurse kontinuierlich die obere Bollinger-Bande berühren, wird davon ausgegangen, dass die Preise umgekehrt übertroffen werden, wenn sie kontinuierlich das untere Band berühren, werden die Preise vermutlich überverkauft. Wodurch ein Kaufsignal ausgelöst wird. Bei Verwendung von Bollinger-Bändern bezeichnen Sie die oberen und unteren Bänder als Kursziele. Wenn der Preis sich von dem unteren Band ablenkt und über den 20-Tage-Durchschnitt (die Mittellinie) kreuzt, stellt das obere Band das obere Kursziel dar. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise zwischen dem oberen Band und dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt eine Trendwende nach unten. (Für mehr Informationen über die Bewertung der Vermögenswerte und die Gewinnung davon finden Sie unter Kursperformance mit Trendlinien.) Eine Einheit, die 1 / 100tel von 1 entspricht und für die Änderung eines Finanzinstruments verwendet wird. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Die meisten Händler haben eine intuitive Vorstellung davon, was Bollinger Bands und die dazugehörigen Indikatoren wie b und Bollinger Breite zeigen sie. Die meisten Händler haben eine intuitive Vorstellung davon, was Bollinger Bands und die damit verbundenen Indikatoren wie b und Bollinger Breite zeigen. Es ist nicht schwer zu sehen, die Bands zu expandieren und Vertrag mit wechselnden Marktaktivität, oder zu erfassen, dass die meisten der Handelstätigkeit stattfindet zwischen den oberen und unteren BBs. Aber viele Händler sind ein wenig skizzenhaft, wie diese oberen und unteren Grenzen berechnet werden: was sind sie tatsächlich beschreiben First, lässt schnell über die Mathematik gehen. Ich havent traf einen Händler, der nicht bekommen, was ein einfacher gleitender Durchschnitt ist - der Mittelwert der Schlusskurse über eine bestimmte Anzahl von Tagen (oder was Handelsperiode auf der Tabelle definiert). Für die Verwendung mit dem Bollinger-Indikator ist diese Anzahl von Tagen, die typischerweise verwendet werden, 20. Dieser Durchschnitt ist der Eckpfeiler der Bollinger-Bänder, wobei die Bänder einen bestimmten Betrag über und unter diesem einfachen gleitenden Durchschnitt gezogen werden. Wie weit weg von der gleitenden Durchschnittlinie (MA), um die oberen und unteren Bänder zu zeichnen, ist, wo die Dinge ziemlich viel interessanter werden. In der typischen Diagramm-Software sind die Bänder zwei STANDARD DEVIATIONS über und unter dem MA gezeichnet. Dont Panik, wenn ich dieses beschreiben: Es ist ein Schluck, aber sobald ich die Formel zeigen, wird es viel mehr Sinn machen. Eine Standardabweichung wird berechnet, indem die Quadrate der Differenz zwischen jedem der Datenpunkte und ihrem arithmischen Mittelwert kombiniert werden, wobei dann Mittelwerte dieser Differenzen gefunden werden und ihre Quadratwurzel abgeleitet wird. Wie ich schon sagte: Sein ein Schluck, so sehen wir ein echtes Beispiel, um einige Klarheit zu verleihen: Nehmen Sie einen Datensatz von 9, 8, 10, 7, 11, 6, 12, 6, 12. Der Durchschnitt dieser Menge ist 9 thats Unser Eckstein. Als nächstes bestimmen wir die Differenz jedes Datenpunktes von diesem Durchschnitt (zB 9-90, 8-9-1, 10-91, 7-9-2 usw.) und quadrieren jede Differenz (zB 020, -121) , 121, -224 usw.). Der folgende Schritt ist, den Mittelwert dieser quadrierten Differenzen zu finden. In diesem Beispiel ist der Durchschnitt 5.11. Schließlich finden wir die Quadratwurzel dieser Zahl, die 2,26 ist. Diese Zahl, 2.26 in diesem Fall, ist eine Standardabweichung von dem einfachen Mittelwert des Datensatzes. Großartig, sagen Sie. Was sagt mir alles Eine gültige Frage. Es ist eine Frage mehr Menschen sollten vor der Verwendung der Bollinger Indikatoren fragen. Hier ist der erste Teil, wie diese Zahl nützlich sein kann: In einer zufälligen Stichprobe von Daten (die von den Schlusskursen auf unserem Chart angenommen werden) werden nur etwa 68 der Datenpunkte nicht mehr vom Durchschnitt als ein Standard liegen Abweichung. Aus der gleichen Annahme, unter der Annahme, die gleiche normale Verteilung der Datenpunkte, werden etwa 95 von ihnen innerhalb von zwei Standardabweichungen ihrer durchschnittlichen - das ist die übliche Einstellung für diesen Indikator in den meisten Charting-Software. Beachten Sie, dass diese Beschreibung nichts über die künftige Aktion der Aktienkurse It doesnt erzählen Sie uns über up-oder down-Aktion - es nur grafisch zeigt uns die statistischen Bereich, in dem die letzten 20 Tage der Preis-Aktivität stattgefunden haben. Mit anderen Worten, wie aktiv oder passiv hat die jüngsten Preis-Aktivität wurde ich beschrieben, mehrere Möglichkeiten, wie die geschickten Händler könnte diese Informationen verwenden, um seine Handelsstrategie in dem Artikel Wie man den Bollinger Indicator for Trading verwenden, aber wir können den Sinn der Dinge wie zu erfassen Dies: wenn die Bands belasten, um bis zu Preis-Aktivität aufzuholen und immer deutlicher breiter, gab es eine beträchtliche Änderung in der Marktstimmung. Oder wenn die Bands scharf geschrumpft sind, stehen die Händler im Stehen und warten auf etwas, was passieren kann - und wenn etwas passiert, kann ein ausgedehnter Zug in der Aktie das Ergebnis sein. Händler sollten einen Plan für beide Kontingente haben. Schlussbemerkung: Wie bei allen Indikatoren sind die Bollinger-Bands nur eine weitere Möglichkeit, zu beschreiben, was man bereits bei den Preisaktivitäten auf den Charts sieht. Es ist nicht Magie. Verbringen Sie einige Zeit beobachten den Indikator und bekommen ein Gefühl dafür, wie die Bands mit Preis Aktion bewegen. Mit dieser Erfahrung in Ihrem Kopf, können Sie sie geschickt verwenden, um nach Gelegenheiten zu scannen oder die richtige Stelle, um in einem ausgewählten Lager zu handeln. Wie immer, bleiben Sie schüchtern